Сравнение LEVIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.07% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и POGSX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
LEVIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
LEVIX
POGSX
Сравнение LEVIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.74 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.75 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.85 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 11.79 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и POGSX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и POGSX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -89.46% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -10.96% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -29.81% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -33.05% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -8.03% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -36.91% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.65% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и POGSX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.76% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.91% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 19.62% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 17.85% | +54.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 18.56% | +34.36% |