Сравнение LEVIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.39% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и LZEMX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
LEVIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
LEVIX
LZEMX
Сравнение LEVIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.95 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.72 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.86 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 14.21 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.95 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и LZEMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и LZEMX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и LZEMX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -60.08% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -10.42% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -30.55% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -44.08% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -9.04% | -47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -16.71% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.89% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и LZEMX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.23% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 9.72% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 14.30% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 14.11% | +58.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 16.34% | +36.60% |