Сравнение LEVIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.23% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и FSKAX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
LEVIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
LEVIX
FSKAX
Сравнение LEVIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.05 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и FSKAX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и FSKAX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -35.01% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.42% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -25.39% | -43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -35.01% | -34.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -8.92% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -4.05% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.57% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и FSKAX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.42% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.40% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 18.50% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 17.38% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 18.42% | +34.50% |