PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%6.11%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between LESU.DE and H412.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between LESU.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с OUFE.DELESU.DE с UBU3.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.90

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.94

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.88

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

19.52

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.90

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.06

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и H412.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-24.35%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-5.54%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.35%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.35%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.12%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.67%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и H412.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеют волатильность 3.33% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.70%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.23%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.70%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.81%

+2.60%

Сравнение комиссий LESU.DE и H412.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и H412.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%

Часто задаваемые вопросы

LESU.DE and H412.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор