PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с 36B6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и 36B6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%18.50%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%20.91%

Correlation

The correlation between LESU.DE and 36B6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between LESU.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с UBU3.DELESU.DE с H412.DELESU.DE с OUFE.DELESU.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.76

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.48

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.10

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.29

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B6.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и 36B6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.21%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.21%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.75%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.75%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.98%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.17%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.79%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.08%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.71%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.45%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.54%

-0.13%

Сравнение комиссий LESU.DE и 36B6.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и 36B6.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LESU.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор