PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с UBU3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с UBU3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while UBU3.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 14.24%/yr for UBU3.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for UBU3.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и UBU3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у UBU3.DE с доходностью 11.22%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и UBU3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%34.00%-3.46%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		11.22%4.58%32.47%22.92%-15.80%38.39%9.26%34.44%-3.79%

Correlation

The correlation between LESU.DE and UBU3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.96

The correlation between LESU.DE and UBU3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с H412.DELESU.DE с OUFE.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с UBU3.DE:
UBU3.DE с QQQUBU3.DE с UET5.DEUBU3.DE с ETLS.DEUBU3.DE с SC0H.DEUBU3.DE с DJAM.DEUBU3.DE с BBUS.DEUBU3.DE с FUSR.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. UBU3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c UBU3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DEUBU3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.38

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.75

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. UBU3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU3.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и UBU3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DEUBU3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и UBU3.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке UBU3.DE в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и UBU3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DEUBU3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.04%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.39%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.73%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.73%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.41%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.10%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и UBU3.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DEUBU3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.61%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.69%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.39%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.22%

+1.19%

Сравнение комиссий LESU.DE и UBU3.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UBU3.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и UBU3.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UBU3.DE в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LESU.DE and UBU3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while UBU3.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.07% for UBU3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и UBU3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор