PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%14.06%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Correlation

The correlation between LESU.DE and 4UBI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.94

The correlation between LESU.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с UBU3.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с ETLS.DELESU.DE с H412.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.93

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.53

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.17

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

2.16

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.93

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-24.63%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-20.21%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.63%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.63%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.14%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.53%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

10.95%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) составляет 3.33%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.91%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.67%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

25.41%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.14%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.82%

-1.41%

Сравнение комиссий LESU.DE и 4UBI.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и 4UBI.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%

Часто задаваемые вопросы

LESU.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор