Сравнение LESU.DE с ETLS.DE
LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LESU.DE и ETLS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.
LESU.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LESU.DE и ETLS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.76% | 4.51% | 31.36% | 25.21% | -18.41% | 45.63% | 7.42% | 26.90% |
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 27.92% |
Correlation
The correlation between LESU.DE and ETLS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between LESU.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESU.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск
LESU.DE
ETLS.DE
Сравнение LESU.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESU.DE | ETLS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.37 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.00 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESU.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.98 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LESU.DE и ETLS.DE
Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и ETLS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESU.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -33.98% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.57% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.68% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.68% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.63% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.13% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESU.DE и ETLS.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESU.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.67% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.54% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.45% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.17% | +0.24% |
Сравнение комиссий LESU.DE и ETLS.DE
LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESU.DE и ETLS.DE
Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.56% | 0.76% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LESU.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.
LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.05% for ETLS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и ETLS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор