PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 2.35%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VDEA.L с доходностью 1.53%.

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
10.73%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.87%
1 год
9.45%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%10.05%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.53%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Correlation

The correlation between LEMB.L and VDEA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between LEMB.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с UBXX.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.L

Доходность на риск

LEMB.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMB.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.88

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.85

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.56

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.10

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMB.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и VDEA.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMB.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-24.08%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.66%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-6.16%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-24.08%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.08%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и VDEA.L

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеют волатильность 2.05% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMB.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.05%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.00%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

7.26%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

8.37%

+1.81%

Сравнение комиссий LEMB.L и VDEA.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и VDEA.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEMB.L and VDEA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.

LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор