Сравнение LEMB.L с JPBM.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Amundi and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 2.61%/yr for JPBM.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 1.99%.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
JPBM.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEMB.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -1.13% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 1.99% | 14.81% | 2.93% | 9.87% | -15.17% | -0.56% | 6.21% | 21.13% | -2.18% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and JPBM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between LEMB.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
JPBM.L
Сравнение LEMB.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.04 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и JPBM.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке JPBM.L в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -27.87% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -4.86% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -6.94% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.77% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.09% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.00% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.10% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и JPBM.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.91% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.84% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 6.08% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.20% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 10.44% | -0.26% |
Сравнение комиссий LEMB.L и JPBM.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и JPBM.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности JPBM.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and JPBM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор