Сравнение LEKIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -1.23% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LEKIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и PADLX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEKIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LEKIX
PADLX
Сравнение LEKIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.78 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и PADLX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.95% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и PADLX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -18.87% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -4.65% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.87% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.93% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.95% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.06% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и PADLX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.05% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 3.27% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 5.82% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 6.63% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 7.56% | +5.72% |