PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с TMMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEIFX returned 8.48%/yr vs 9.96%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LEIFX charges 1.11%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.96% соответственно.

LEIFX

1 день
0.84%
1 месяц
0.83%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.07%
1 год
20.80%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.48%

TMMAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.99%
1 год
8.00%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		8.50%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		3.01%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between LEIFX and TMMAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.85

Over the past year, the correlation between LEIFX and TMMAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACIIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACTIXLEIFX с AVERXLEIFX с DDVCXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HDCTXTMMAX с HFLGXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

LEIFX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEIFXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.01

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.49

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.47

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

4.99

+5.74

LEIFX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и TMMAX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-41.50%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-5.78%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-23.00%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-23.00%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-33.41%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-8.13%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-5.57%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.69%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и TMMAX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.85%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.20%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

8.41%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

19.07%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.81%

-0.44%

Сравнение комиссий LEIFX и TMMAX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и TMMAX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.44%, что меньше доходности TMMAX в 24.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		23.44%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.56%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and TMMAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEIFX has higher volatility (3.44%) compared to TMMAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs TMMAX's -41.50%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор