PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEHIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEHIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEHIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEHIX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		-1.45%19.00%11.48%19.83%-18.24%18.86%13.12%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, LEHIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

LEHIX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.75%
1 год
17.97%
3 года*
13.66%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с LEHIX:
LEHIX с VOOLEHIX с VGTLEHIX с QQQLEHIX с VIGIXLEHIX с ASFYXLEHIX с BDJLEHIX с ECAT
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FNGLX

Сравнение комиссий LEHIX и FRKMX

LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund

Доходность на риск

LEHIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEHIX
Ранг доходности на риск LEHIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEHIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEHIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEHIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEHIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEHIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEHIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEHIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.34

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEHIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEHIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEHIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEHIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между LEHIX и FRKMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEHIX и FRKMX

Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		1.89%1.86%0.00%2.20%2.00%2.52%0.89%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEHIX и FRKMX

Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEHIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-16.04%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-3.42%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-16.04%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.44%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.64%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LEHIX и FRKMX

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEHIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.14%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

2.95%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

4.63%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.23%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

5.14%

+9.45%