Сравнение LEGR с FXIFX
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while FXIFX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity. LEGR is passively managed, while FXIFX is actively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.83%/yr vs 6.09%/yr for FXIFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и FXIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью 8.43%.
LEGR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
FXIFX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 8.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $197.46K | $138.31K | $176.29K |
Сравнение доходности по годам LEGR и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 13.12% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.65% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 8.43% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -9.67% |
Correlation
The correlation between LEGR and FXIFX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between LEGR and FXIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
LEGR
FXIFX
Сравнение LEGR c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.40 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.89 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и FXIFX
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и FXIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -23.90% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -6.42% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -9.41% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -23.28% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.58% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.56% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и FXIFX
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.75% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 7.48% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 8.82% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 10.48% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.19% | +9.06% |
Сравнение комиссий LEGR и FXIFX
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и FXIFX
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FXIFX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.02% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.77% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LEGR and FXIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LEGR has higher volatility (4.27%) compared to FXIFX (2.75%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs FXIFX's -23.90%.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и FXIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор