Сравнение LEGIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LEGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LEGIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | -1.64% | 20.22% | 12.41% | 20.84% | -18.60% | 19.76% | 13.65% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LEGIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGIX и PADLX
LEGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEGIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LEGIX
PADLX
Сравнение LEGIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.75 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.46 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.23 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.78 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LEGIX и PADLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGIX и PADLX
Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | 1.69% | 1.66% | 0.00% | 2.11% | 1.92% | 2.50% | 0.91% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок LEGIX и PADLX
Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -18.87% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -4.65% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -18.87% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -2.93% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.95% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.06% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGIX и PADLX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.05% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 3.27% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 5.82% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.63% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 7.56% | +7.93% |