PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEIX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEEIX с DTDRX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LEEIX (BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEEIX returned 9.46%/yr vs 10.95%/yr for DTDRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LEEIX charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности LEEIX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEEIX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у DTDRX с доходностью 10.77%.

LEEIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
11.54%
С начала года
11.54%
1 год
22.67%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

DTDRX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
10.77%
С начала года
10.77%
1 год
21.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEEIX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEEIX
BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund		11.54%20.77%13.11%21.13%-18.58%19.91%13.75%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		10.77%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.26%

Correlation

The correlation between LEEIX and DTDRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between LEEIX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с LEEIX:
LEEIX с LIVIXLEEIX с FNSDXLEEIX с VFAIXLEEIX с VTCLXLEEIX с ASFYXLEEIX с FCTKXLEEIX с IRSQX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с LPDIXDTDRX с DFQTXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

LEEIX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEIX
Ранг доходности на риск LEEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEIX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEEIXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.86

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.83

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

12.04

-1.47

LEEIX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEIX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEEIX и DTDRX

Максимальная просадка LEEIX за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEIX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEEIXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-33.33%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.57%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-15.95%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-23.47%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.44%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.05%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEIX и DTDRX

BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEEIXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.83%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.67%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.81%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.98%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

19.14%

-3.30%

Сравнение комиссий LEEIX и DTDRX

LEEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEIX и DTDRX

Дивидендная доходность LEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DTDRX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.86%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%
LEEIX
BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund		1.41%1.57%0.00%2.10%2.04%2.72%0.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LEEIX and DTDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEEIX has higher volatility (5.40%) compared to DTDRX (4.83%). In terms of maximum drawdown, LEEIX dropped -27.28% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEEIX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор