PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEIX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEEIX с BGSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEEIX (BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - LEEIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, LEEIX returned 9.85%/yr vs 16.87%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEEIX charges 0.05%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности LEEIX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEEIX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 40.25%.

LEEIX

1 день
0.37%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.84%
1 год
28.57%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

BGSAX

1 день
-2.00%
1 месяц
11.03%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.20%
1 год
63.22%
3 года*
39.48%
5 лет*
16.87%
10 лет*
25.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEEIX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEEIX
BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund		12.44%20.77%13.11%21.13%-18.58%19.91%13.75%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		40.25%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%26.13%

Correlation

The correlation between LEEIX and BGSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.81

The correlation between LEEIX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с LEEIX:
LEEIX с LIVIXLEEIX с FNSDXLEEIX с VFAIXLEEIX с ASFYXLEEIX с DTDRXLEEIX с FCTKXLEEIX с SSFNX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с QQQBGSAX с VGTBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

LEEIX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEIX
Ранг доходности на риск LEEIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEIX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEIXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.55

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.16

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.42

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

10.27

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEIX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEIX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEIXBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LEEIX и BGSAX

Максимальная просадка LEEIX за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEIX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEEIXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-73.75%

+46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-18.49%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-27.75%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-49.22%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.59%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-26.36%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.15%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEIX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund (LEEIX) составляет 3.66%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что LEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEEIXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

9.56%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

20.41%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

24.84%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

27.76%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

25.88%

-10.09%

Сравнение комиссий LEEIX и BGSAX

LEEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEIX и BGSAX

Дивидендная доходность LEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BGSAX в 9.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.66%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
LEEIX
BlackRock LifePath ESG Index 2055 Fund		1.40%1.57%0.00%2.10%2.04%2.72%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEEIX and BGSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.56%) compared to LEEIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, LEEIX dropped -27.28% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEEIX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор