Сравнение LEAD.DE с H4ZA.DE
LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD.DE returned 8.61%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LEAD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
LEAD.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам LEAD.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.DE Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 9.44% | 13.89% | 6.93% | 16.25% | -11.84% | 24.71% | 1.30% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | 0.31% |
Correlation
The correlation between LEAD.DE and H4ZA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between LEAD.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
LEAD.DE
H4ZA.DE
Сравнение LEAD.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.85 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LEAD.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -38.41% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.97% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -16.40% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -23.26% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.84% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.24% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) составляет 4.67%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.95% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.99% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 15.99% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.50% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.17% | -3.70% |
Сравнение комиссий LEAD.DE и H4ZA.DE
LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.DE и H4ZA.DE
LEAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
LEAD.DE Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LEAD.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.
LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for LEAD.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор