Сравнение LDRX с XRMI
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. LDRX is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 9.15% for XRMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.60%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 23.63% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.60% | 8.39% |
Correlation
The correlation between LDRX and XRMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between LDRX and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. XRMI — Ранг доходности на риск
LDRX
XRMI
Сравнение LDRX c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.78 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.19 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и XRMI
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -15.31% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -5.02% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.34% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -5.90% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.24% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и XRMI
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.63% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 4.39% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 5.53% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 6.92% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 6.92% | +6.26% |
Сравнение комиссий LDRX и XRMI
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и XRMI
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XRMI в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.64% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and XRMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (4.51%) compared to XRMI (1.63%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, LDRX leads with 24.84% vs 9.15% for XRMI. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRX has performed better with a 24.84% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 1.23% for LDRX.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.60% for XRMI.
LDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор