Сравнение LDRX с QYLD
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. LDRX is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 22.98% for QYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам LDRX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 23.63% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 16.96% |
Correlation
The correlation between LDRX and QYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between LDRX and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
LDRX
QYLD
Сравнение LDRX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.59 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 25.84 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и QYLD
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -24.75% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -4.97% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.28% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.83% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.88% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и QYLD
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.82% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 7.84% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 9.16% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 14.76% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.52% | -2.34% |
Сравнение комиссий LDRX и QYLD
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и QYLD
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QYLD в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and QYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (4.51%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, LDRX leads with 24.84% vs 22.98% for QYLD. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRX has performed better with a 24.84% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 1.23% for LDRX.
LDRX is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор