Сравнение LDRX с PEPS
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 28.50% for PEPS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 8.31%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 23.63% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.31% | 25.66% |
Correlation
The correlation between LDRX and PEPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between LDRX and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. PEPS — Ранг доходности на риск
LDRX
PEPS
Сравнение LDRX c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.75 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 12.52 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и PEPS
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -21.26% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.80% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.64% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.77% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.15% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и PEPS
Текущая волатильность для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) составляет 4.51%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.83% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.62% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 13.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.41% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.41% | -5.23% |
Сравнение комиссий LDRX и PEPS
LDRX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и PEPS
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PEPS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.90% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LDRX and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEPS has higher volatility (4.83%) compared to LDRX (4.51%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 28.50% vs 24.84% for LDRX. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRX has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 28.50% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for LDRX.
LDRX has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.90% for PEPS.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Parametric. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор