Сравнение LDGL.L с FTWD.L
LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) and FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDGL.L charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности LDGL.L и FTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDGL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDGL.L и FTWD.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 12.75% |
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 9.31% |
Correlation
The correlation between LDGL.L and FTWD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGL.L vs. FTWD.L — Ранг доходности на риск
LDGL.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTWD.L
Сравнение LDGL.L c FTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDGL.L | FTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDGL.L и FTWD.L
Максимальная просадка LDGL.L за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FTWD.L в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGL.L и FTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGL.L | FTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -16.68% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -1.91% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGL.L и FTWD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGL.L | FTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.94% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.61% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.61% | +0.58% |
Сравнение комиссий LDGL.L и FTWD.L
LDGL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTWD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGL.L и FTWD.L
Дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FTWD.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDGL.L and FTWD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
LDGL.L is categorized as Global Equity Income, while FTWD.L is Global Equities. LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while FTWD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for LDGL.L and 0.15% for FTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для LDGL.L и FTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор