Сравнение LDEG.L с X7PS.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.75%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам LDEG.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 12.38% | 44.91% | 8.81% | 14.31% | 1.91% | -8.28% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 11.90% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and X7PS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between LDEG.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
X7PS.L
Сравнение LDEG.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEG.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.97 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 9.92 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и X7PS.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -56.34% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -16.07% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -18.22% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -30.73% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.58% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -14.49% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.81% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и X7PS.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.74%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.51% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 18.93% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 22.34% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 23.77% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 24.61% | -9.44% |
Сравнение комиссий LDEG.L и X7PS.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и X7PS.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.54% | 3.42% | 4.20% | 4.10% | 3.69% | 3.06% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and X7PS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.
LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор