PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEG.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEG.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.25%/yr vs 10.41%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности LDEG.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEG.L показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 9.48%.

LDEG.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.54%
3 года*
25.27%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEG.L и PRIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.36%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%9.90%

Correlation

The correlation between LDEG.L and PRIE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between LDEG.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEG.L и PRIE.L

Секторы
LDEG.L
PRIE.L

Финансовые услуги

42.8%
24.7%

Промышленность

16.2%
19.0%

Сырьевые материалы

9.4%
5.1%

Коммунальные услуги

8.2%
4.5%

Энергетика

7.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.3%

Здравоохранение

3.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.2%

Технологии

2.1%
9.8%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

LDEG.L
42.8%
PRIE.L
24.7%

Промышленность

LDEG.L
16.2%
PRIE.L
19.0%

Сырьевые материалы

LDEG.L
9.4%
PRIE.L
5.1%

Коммунальные услуги

LDEG.L
8.2%
PRIE.L
4.5%

Энергетика

LDEG.L
7.3%
PRIE.L
5.0%

Коммуникационные услуги

LDEG.L
4.9%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

LDEG.L
3.3%
PRIE.L
13.1%

Потребительский циклический сектор

LDEG.L
3.1%
PRIE.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

LDEG.L
2.8%
PRIE.L
8.2%

Технологии

LDEG.L
2.1%
PRIE.L
9.8%

Недвижимость

LDEG.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

LDEG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEG.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.01

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.78

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.31

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

8.38

+5.83

LDEG.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEG.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEG.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEG.L и PRIE.L

Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEG.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-29.33%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.55%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-13.25%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-15.93%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.09%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.65%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.92%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEG.L и PRIE.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEG.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.32%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.15%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.95%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.48%

-1.27%

Сравнение комиссий LDEG.L и PRIE.L

LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEG.L и PRIE.L

Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PRIE.L в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.62%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

LDEG.L and PRIE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор