Сравнение LDCU.L с VSCA.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from PIMCO and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.29%/yr vs 2.56%/yr for VSCA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VSCA.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.65%.
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
VSCA.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.39% | 4.57% | 5.44% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.65% | 6.17% | 5.34% | 4.96% | -3.79% | -0.20% | 3.42% | 4.89% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and VSCA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between LDCU.L and VSCA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
VSCA.L
Сравнение LDCU.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.32 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.20 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и VSCA.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки VSCA.L в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -11.09% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -1.27% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -1.27% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -7.42% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.29% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.37% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.35% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и VSCA.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.43% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 3.37% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.13% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 4.89% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.06% | -3.37% |
Сравнение комиссий LDCU.L и VSCA.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и VSCA.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and VSCA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.09% for VSCA.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор