Сравнение LDCU.L с SDIA.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from PIMCO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.29%/yr vs 2.35%/yr for SDIA.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDCU.L показывает доходность 0.48%, а SDIA.L немного ниже – 0.47%.
LDCU.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
SDIA.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.00% | 1.49% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.47% | 6.22% | 4.94% | 5.68% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.15% | 0.79% | 1.08% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and SDIA.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between LDCU.L and SDIA.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
SDIA.L
Сравнение LDCU.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.56 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.92 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и SDIA.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -12.55% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -1.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -1.32% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -7.61% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.16% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.28% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и SDIA.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.88% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.77% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.16% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.77% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.51% | -0.82% |
Сравнение комиссий LDCU.L и SDIA.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDIA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и SDIA.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and SDIA.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор