PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDAX.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAX.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - LDAX.DE tracks the DAX® while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LDAX.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.

LDAX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-1.89%
С начала года
1.18%
1 год
1.71%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAX.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.18%22.70%18.08%19.61%-12.89%15.29%8.40%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%8.01%

Correlation

The correlation between LDAX.DE and H4ZA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between LDAX.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Dist

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LDAX.DE:
LDAX.DE с S6X0.DELDAX.DE с 18MK.DELDAX.DE с CEMT.DELDAX.DE с LYPG.DELDAX.DE с FTGE.DELDAX.DE с PUST.PALDAX.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

LDAX.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAX.DE
Ранг доходности на риск LDAX.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAX.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAX.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.18

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.80

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.72

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

6.00

-5.56

LDAX.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAX.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAX.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAX.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAX.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-38.40%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.97%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.39%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-23.26%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.69%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-7.18%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAX.DE и H4ZA.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAX.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.35%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.53%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.81%

-0.45%

Сравнение комиссий LDAX.DE и H4ZA.DE

LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAX.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.93%1.95%2.31%2.73%3.32%2.73%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDAX.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LDAX.DE.

LDAX.DE tracks DAX®, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор