PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDAX.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAX.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - LDAX.DE tracks the DAX® while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 12.07%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LDAX.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.39%.

LDAX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-1.89%
С начала года
1.18%
1 год
1.71%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
8.98%
С начала года
13.39%
1 год
26.52%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAX.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.18%22.70%18.08%19.61%-12.89%15.29%8.40%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.39%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%13.51%

Correlation

The correlation between LDAX.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between LDAX.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Dist

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LDAX.DE:
LDAX.DE с S6X0.DELDAX.DE с 18MK.DELDAX.DE с CEMT.DELDAX.DE с LYPG.DELDAX.DE с PUST.PALDAX.DE с WEBN.DELDAX.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Доходность на риск

LDAX.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAX.DE
Ранг доходности на риск LDAX.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAX.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAX.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.84

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.53

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.84

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

10.81

-10.37

LDAX.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAX.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAX.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAX.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAX.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-26.63%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-9.38%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.12%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-26.63%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.56%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.33%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.46%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAX.DE и FTGE.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAX.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.69%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.29%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.48%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.50%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.33%

-0.97%

Сравнение комиссий LDAX.DE и FTGE.DE

LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAX.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.93%1.95%2.31%2.73%3.32%2.73%0.39%

Часто задаваемые вопросы

LDAX.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDAX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDAX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

LDAX.DE tracks DAX®, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор