Сравнение LDAG.L с MPXG.L
LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - LDAG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDAG.L returned 17.40%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LDAG.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDAG.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDAG.L показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
LDAG.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDAG.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 15.11% | 26.42% | 5.50% | 3.28% | 2.91% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between LDAG.L and MPXG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between LDAG.L and MPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDAG.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
LDAG.L
MPXG.L
Сравнение LDAG.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDAG.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.59 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 1.49 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDAG.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.38 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDAG.L и MPXG.L
Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDAG.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -16.94% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -7.42% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -15.75% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.14% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -5.30% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.87% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAG.L и MPXG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDAG.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.79% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.17% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 11.43% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 14.91% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 14.91% | +7.82% |
Сравнение комиссий LDAG.L и MPXG.L
LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAG.L и MPXG.L
Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MPXG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.81% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDAG.L and MPXG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LDAG.L.
LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for LDAG.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDAG.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор