Сравнение LCVB.DE с D5BG.DE
LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) and D5BG.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while D5BG.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCVB.DE returned -0.35%/yr vs 0.93%/yr for D5BG.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LCVB.DE charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for D5BG.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCVB.DE и D5BG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у D5BG.DE с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции LCVB.DE уступали акциям D5BG.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против 0.93% соответственно.
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
D5BG.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам LCVB.DE и D5BG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.70% | -0.05% | 0.35% |
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.58% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -1.39% | 2.51% | 6.25% | -1.42% | 1.73% |
Correlation
The correlation between LCVB.DE and D5BG.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between LCVB.DE and D5BG.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCVB.DE vs. D5BG.DE — Ранг доходности на риск
LCVB.DE
D5BG.DE
Сравнение LCVB.DE c D5BG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCVB.DE | D5BG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.53 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCVB.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LCVB.DE и D5BG.DE
Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки D5BG.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и D5BG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCVB.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -17.22% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.68% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -2.68% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -17.22% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | -17.22% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.97% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.88% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.78% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCVB.DE и D5BG.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.10%, в то время как у Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCVB.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.16% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.72% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.13% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.49% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.64% | -2.10% |
Сравнение комиссий LCVB.DE и D5BG.DE
LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии D5BG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCVB.DE и D5BG.DE
Ни LCVB.DE, ни D5BG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
LCVB.DE and D5BG.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for D5BG.DE.
LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while D5BG.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for LCVB.DE and 0.12% for D5BG.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCVB.DE и D5BG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор