PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUS.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCUS.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

LCUS.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCUS.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCUS.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%3.40%32.87%22.96%-15.87%37.82%9.09%34.14%-0.91%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-5.88%

Доходность по периодам

LCUS.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.34%
1 год
14.13%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с LCUS.DE:
LCUS.DE с QDVE.DELCUS.DE с WEBLLCUS.DE с SCHGLCUS.DE с V3YA.DELCUS.DE с SLUS.DELCUS.DE с DELG.DELCUS.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DE

Сравнение комиссий LCUS.DE и IBCY.DE

LCUS.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LCUS.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUS.DE
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUS.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCUS.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUS.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.64

—

Корреляция

Корреляция между LCUS.DE и IBCY.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUS.DE и IBCY.DE

Ни LCUS.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.84%0.78%2.27%1.12%1.52%1.10%1.30%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCUS.DE и IBCY.DE

Загрузка...

Показатели просадок

LCUS.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCUS.DE и IBCY.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCUS.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.24%

—