Сравнение LCUS.DE с SCHG
LCUS.DE (Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCUS.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCUS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCUS.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам LCUS.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUS.DE Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 3.40% | 32.87% | 22.96% | -15.87% | 37.82% | 9.09% | 34.14% | -0.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 1.28% |
Correlation
The correlation between LCUS.DE and SCHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between LCUS.DE and SCHG shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUS.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
LCUS.DE
SCHG
Сравнение LCUS.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.92 | — |
Просадки
Сравнение просадок LCUS.DE и SCHG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUS.DE и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.86% | — |
Сравнение комиссий LCUS.DE и SCHG
И LCUS.DE, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUS.DE и SCHG
LCUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUS.DE Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.78% | 2.27% | 1.12% | 1.52% | 1.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
LCUS.DE and SCHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUS.DE and SCHG have the same expense ratio: 0.04% per year.
LCUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. LCUS.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для LCUS.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор