Сравнение LCTU с PRVS
LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Over the past year, LCTU returned 23.69% vs 30.49% for PRVS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности LCTU и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PRVS с доходностью 10.18%.
LCTU
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTU и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 6.91% | 16.96% | -2.96% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 10.18% | 18.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between LCTU and PRVS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between LCTU and PRVS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTU vs. PRVS — Ранг доходности на риск
LCTU
PRVS
Сравнение LCTU c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.29 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 15.51 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и PRVS
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTU | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -17.64% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.32% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.52% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.67% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и PRVS
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Parnassus Value Select ETF (PRVS) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTU | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.31% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.21% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 13.00% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.82% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.82% | +0.22% |
Сравнение комиссий LCTU и PRVS
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и PRVS
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PRVS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.95% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCTU and PRVS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTU has higher volatility (3.74%) compared to PRVS (3.31%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, PRVS leads with 30.49% vs 23.69% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 30.49% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.55% for PRVS.
LCTU is categorized as ESG, while PRVS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Parnassus. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.59% for PRVS.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTU и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор