PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с PABD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. LCTU is actively managed, while PABD is passively managed. Over the past year, LCTU returned 25.98% vs 20.80% for PABD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 8.37%.

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и PABD

2026 (YTD)20252024
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%23.70%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between LCTU and PABD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between LCTU and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и PABD

Секторы
LCTU
PABD

Технологии

37.8%
13.9%

Финансовые услуги

11.3%
29.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.3%

Здравоохранение

8.6%
11.8%

Промышленность

8.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.0%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Недвижимость

2.2%
6.1%

Сырьевые материалы

1.9%
5.0%

Технологии

LCTU
37.8%
PABD
13.9%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
PABD
29.2%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
PABD
4.6%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
PABD
3.3%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
PABD
11.8%

Промышленность

LCTU
8.3%
PABD
15.9%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
PABD
4.8%

Энергетика

LCTU
3.0%
PABD
0.2%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
PABD
4.6%

Недвижимость

LCTU
2.2%
PABD
6.1%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
PABD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU

Доходность на риск

LCTU vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.31

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.91

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.66

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.21

+5.88

LCTU vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PABD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и PABD

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-13.37%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.55%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.02%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.62%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.36%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и PABD

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.49%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.54%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

13.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

16.00%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.66%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.66%

+1.38%

Сравнение комиссий LCTU и PABD

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и PABD

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PABD в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and PABD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (5.54%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, LCTU leads with 25.98% vs 20.80% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCTU has performed better with a 25.98% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.15% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while PABD is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.12% for PABD.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор