PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTU с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с NUMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. LCTU is actively managed, while NUMV is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 12.02%/yr vs 8.24%/yr for NUMV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 13.76%.

LCTU

1 день
-0.41%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.15%
С начала года
9.64%
1 год
20.56%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

NUMV

1 день
1.16%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.76%
1 год
25.10%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и NUMV

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.64%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		13.76%14.05%12.31%8.43%-14.97%12.80%

Correlation

The correlation between LCTU and NUMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between LCTU and NUMV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTU и NUMV

Секторы
LCTU
NUMV

Технологии

36.4%
17.3%

Финансовые услуги

11.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.4%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

8.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.1%

Энергетика

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
6.3%

Недвижимость

2.2%
8.6%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Технологии

LCTU
36.4%
NUMV
17.3%

Финансовые услуги

LCTU
11.9%
NUMV
18.0%

Потребительский циклический сектор

LCTU
9.8%
NUMV
7.9%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.4%
NUMV
5.4%

Здравоохранение

LCTU
9.0%
NUMV
8.4%

Промышленность

LCTU
8.6%
NUMV
12.9%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.4%
NUMV
8.1%

Энергетика

LCTU
2.9%
NUMV
2.3%

Коммунальные услуги

LCTU
2.8%
NUMV
6.3%

Недвижимость

LCTU
2.2%
NUMV
8.6%

Сырьевые материалы

LCTU
1.8%
NUMV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с PARWX
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с AVUV

Доходность на риск

LCTU vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.02

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.92

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.99

-1.61

LCTU vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и NUMV

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-43.46%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.71%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.53%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.71%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.81%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и NUMV

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.00%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.30%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.52%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.32%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.69%

-2.74%

Сравнение комиссий LCTU и NUMV

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и NUMV

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NUMV в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.35%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and NUMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (3.20%) compared to LCTU (3.00%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.02% vs 8.24% for NUMV. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.02% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while NUMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.31% for NUMV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор