PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с KLMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с KLMN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index. LCTU is actively managed, while KLMN is passively managed. Over the past year, LCTU returned 23.69% vs 26.10% for KLMN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for KLMN.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и KLMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у KLMN с доходностью 8.89%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

KLMN

1 день
-2.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и KLMN

2026 (YTD)20252024
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%-3.38%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		8.89%18.24%-3.62%

Correlation

The correlation between LCTU and KLMN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between LCTU and KLMN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Invesco MSCI North America Climate ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPAKLMN с CNAV

Доходность на риск

LCTU vs. KLMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c KLMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUKLMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.11

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.87

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.93

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.26

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. KLMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMN равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и KLMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUKLMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LCTU и KLMN

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки KLMN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и KLMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUKLMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-19.16%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.96%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.46%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.53%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и KLMN

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUKLMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.49%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.43%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.66%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.66%

-0.62%

Сравнение комиссий LCTU и KLMN

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KLMN в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и KLMN

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KLMN в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.30%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LCTU and KLMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCTU has higher volatility (3.74%) compared to KLMN (3.49%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs KLMN's -19.16%.

On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 23.69% for LCTU. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while KLMN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.09% for KLMN.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и KLMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор