PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTRX с TNUIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTRX returned 4.90%/yr vs 2.96%/yr for TNUIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LCTRX charges 2.33%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции LCTRX превзошли акции TNUIX по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.96% соответственно.

LCTRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.12%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.90%

TNUIX

1 день
0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.04%
1 год
6.48%
3 года*
3.94%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTRX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		1.96%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.16%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.47%

Correlation

The correlation between LCTRX and TNUIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.20

The correlation between LCTRX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с AAIIXLCTRX с FISPXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

LCTRX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTRXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.13

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47
1.73

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.21

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.45

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

6.30

+11.93

LCTRX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TNUIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и TNUIX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, примерно равная максимальной просадке TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTRXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-26.30%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.71%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-14.40%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

-26.17%

+22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-26.30%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.65%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.29%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и TNUIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.68%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTRXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.33%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

4.13%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

5.86%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

9.50%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

7.74%

-1.44%

Сравнение комиссий LCTRX и TNUIX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и TNUIX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TNUIX в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.27%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.27%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%

Часто задаваемые вопросы

LCTRX and TNUIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (1.33%) compared to LCTRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, LCTRX dropped -26.09% vs TNUIX's -26.30%.

LCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTRX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор