Сравнение LCTRX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTRX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTRX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTRX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LCTRX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 1.60% соответственно.
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTRX и GUGAX
LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
LCTRX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
LCTRX
GUGAX
Сравнение LCTRX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTRX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.95 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.76 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 6.51 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.02 | 0.01 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между LCTRX и GUGAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTRX и GUGAX
Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок LCTRX и GUGAX
Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -38.57% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.08% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.82% | -20.53% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -23.06% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -6.72% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.29% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.84% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTRX и GUGAX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.00% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.82% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.02% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.57% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.44% | +0.88% |