Сравнение LCSIX с QCFNX
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LCSIX charges 1.75%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.49%.
LCSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.81%
QCFNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCSIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.44% | -0.35% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between LCSIX and QCFNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
LCSIX
QCFNX
Сравнение LCSIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.91 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и QCFNX
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -8.02% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | 0.00% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.60% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 14.62% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 14.62% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 14.62% | -7.95% |
Сравнение комиссий LCSIX и QCFNX
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и QCFNX
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности QCFNX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.52% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and QCFNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор