PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCSIX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.85% соответственно.


LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий LCSIX и LFMAX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

LCSIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCSIXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.00

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.91

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.85

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

10.20

-9.71

LCSIX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCSIXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.00

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между LCSIX и LFMAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и LFMAX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и LFMAX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCSIXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-23.16%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.01%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-12.54%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-12.54%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.13%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.14%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и LFMAX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCSIXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.76%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

4.56%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

5.81%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

7.27%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

7.63%

-0.92%