Сравнение LCRP.L с IGSD.L
LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCRP.L returned 1.61%/yr vs 3.88%/yr for IGSD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCRP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности LCRP.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LCRP.L уступали акциям IGSD.L по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.88% соответственно.
LCRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.61%
IGSD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам LCRP.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.12% | 0.56% | 4.59% | -16.57% | -0.11% | 10.05% | 16.19% | -5.81% | -2.15% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.02% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 7.44% | -6.51% |
Correlation
The correlation between LCRP.L and IGSD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between LCRP.L and IGSD.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRP.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
LCRP.L
IGSD.L
Сравнение LCRP.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCRP.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.70 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRP.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LCRP.L и IGSD.L
Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRP.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -14.83% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.15% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.82% | -8.18% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -14.83% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -14.83% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -2.28% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -5.17% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.52% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRP.L и IGSD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRP.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 4.32% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.91% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 7.82% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 9.13% | +3.73% |
Сравнение комиссий LCRP.L и IGSD.L
LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRP.L и IGSD.L
Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IGSD.L в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCRP.L and IGSD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCRP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCRP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for LCRP.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для LCRP.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор