PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 28.09% for SPYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и SPYM

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%22.60%

Correlation

The correlation between LCOW and SPYM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.90

The correlation between LCOW and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с QLTY
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

LCOW vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.17

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

14.76

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.62

+1.53

Просадки

Сравнение просадок LCOW и SPYM

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-54.46%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.90%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.66%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.15%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и SPYM

Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.83%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.90%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.80%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

16.80%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

18.00%

-5.68%

Сравнение комиссий LCOW и SPYM

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и SPYM

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LCOW and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYM has higher volatility (2.83%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, SPYM leads with 28.09% vs 21.09% for LCOW. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 28.09% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.50% for LCOW.

LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор