Сравнение LCO с FTBI
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and FTBI (First Trust Balanced Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.97%/yr for FTBI.
Доходность
Сравнение доходности LCO и FTBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и FTBI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.51% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 4.69% |
Correlation
The correlation between LCO and FTBI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. FTBI — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTBI
Сравнение LCO c FTBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и First Trust Balanced Income ETF (FTBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | FTBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и FTBI
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.40%, что больше максимальной просадки FTBI в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и FTBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -5.34% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.92% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.64% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и FTBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 7.49% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 7.28% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 7.28% | +18.13% |
Сравнение комиссий LCO и FTBI
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FTBI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и FTBI
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 8.07% | 4.76% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and FTBI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTBI is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
FTBI has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and First Trust. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.97% for FTBI.
Подберите оптимальное распределение для LCO и FTBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор