PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCJP.L returned 10.26%/yr vs 22.39%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.63%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
-0.42%
1 месяц
7.82%
С начала года
20.63%
6 месяцев
21.12%
1 год
54.42%
3 года*
25.56%
5 лет*
22.39%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%0.85%

Correlation

The correlation between LCJP.L and IJPD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between LCJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и IJPD.L

Секторы
LCJP.L
IJPD.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
IJPD.L
26.0%

Технологии

LCJP.L
19.1%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

LCJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.74

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.68

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.35

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.85

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-28.78%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.52%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-21.36%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-21.36%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.42%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.38%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и IJPD.L

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LCJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.47%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

15.28%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.81%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.18%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.68%

-2.86%

Сравнение комиссий LCJP.L и IJPD.L

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и IJPD.L

Ни LCJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор