PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCIAX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCIAX с VSTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LCIAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LCIAX returned 12.61%/yr vs 11.94%/yr for VSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LCIAX charges 0.13%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности LCIAX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund (LCIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCIAX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью 8.87%.

LCIAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
24.88%
3 года*
20.98%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.40%

VSTSX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.86%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCIAX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCIAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund		9.56%17.33%23.90%26.51%-19.27%26.29%20.85%31.37%-5.10%21.59%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		8.87%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between LCIAX and VSTSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between LCIAX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с LCIAX:
LCIAX с FTZIXLCIAX с FLCPXLCIAX с POGSXLCIAX с SPIIXLCIAX с SBDAXLCIAX с FLCKXLCIAX с YFSIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

LCIAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCIAX
Ранг доходности на риск LCIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCIAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund (LCIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCIAXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.90

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.73

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

12.20

+1.16

LCIAX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCIAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCIAX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCIAX и VSTSX

Максимальная просадка LCIAX за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCIAX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIAXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-34.97%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.92%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-19.36%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.32%

-25.35%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.79%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.87%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LCIAX и VSTSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund (LCIAX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что LCIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIAXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.97%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.13%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.89%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.46%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.76%

+1.06%

Сравнение комиссий LCIAX и VSTSX

LCIAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCIAX и VSTSX

Дивидендная доходность LCIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности VSTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCIAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Index Fund		14.21%15.51%14.83%13.13%16.71%9.30%2.67%18.94%19.92%4.15%3.17%5.35%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.05%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LCIAX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (4.97%) compared to LCIAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, LCIAX dropped -57.93% vs VSTSX's -34.97%.

LCIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCIAX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор