PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCN.L с ASIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCCN.L с ASIL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) and ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) are both China Equities funds from Amundi tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCCN.L returned -4.89%/yr vs -6.88%/yr for ASIL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LCCN.L charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for ASIL.L.

Доходность

Сравнение доходности LCCN.L и ASIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCCN.L торгуется в USD, в то время как ASIL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCCN.L показывает доходность -7.04%, а ASIL.L немного выше – -6.81%.

LCCN.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-8.41%
1 год
5.00%
3 года*
11.02%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
—

ASIL.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-8.23%
1 год
5.56%
3 года*
9.63%
5 лет*
-6.88%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCCN.L и ASIL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-7.04%32.04%19.37%-11.61%-22.21%-21.87%29.79%21.86%1.99%
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.81%37.18%12.49%-13.61%-25.59%-23.40%-1.39%13.82%-0.46%

Correlation

The correlation between LCCN.L and ASIL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between LCCN.L and ASIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCCN.L и ASIL.L

Секторы
LCCN.L
ASIL.L

Потребительский циклический сектор

26.4%
29.8%

Финансовые услуги

19.1%
19.0%

Коммуникационные услуги

18.8%
21.2%

Технологии

9.6%
11.7%

Сырьевые материалы

5.5%
3.1%

Здравоохранение

5.4%
5.9%

Промышленность

5.0%
4.4%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

LCCN.L
26.4%
ASIL.L
29.8%

Финансовые услуги

LCCN.L
19.1%
ASIL.L
19.0%

Коммуникационные услуги

LCCN.L
18.8%
ASIL.L
21.2%

Технологии

LCCN.L
9.6%
ASIL.L
11.7%

Сырьевые материалы

LCCN.L
5.5%
ASIL.L
3.1%

Здравоохранение

LCCN.L
5.4%
ASIL.L
5.9%

Промышленность

LCCN.L
5.0%
ASIL.L
4.4%

Энергетика

LCCN.L
3.7%
ASIL.L

-

Потребительский защитный сектор

LCCN.L
3.2%
ASIL.L
2.8%

Коммунальные услуги

LCCN.L
1.7%
ASIL.L
0.6%

Недвижимость

LCCN.L
1.5%
ASIL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L
Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с AAXJASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWI

Доходность на риск

LCCN.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCN.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCN.LASIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.55

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.30

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.61

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCN.L vs. ASIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCN.L на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIL.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCN.L и ASIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCN.LASIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LCCN.L и ASIL.L

Максимальная просадка LCCN.L за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке ASIL.L в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCN.L и ASIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCCN.LASIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-65.43%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-18.58%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-27.40%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-59.09%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.07%

-41.27%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-30.02%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

9.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCN.L и ASIL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) составляет 8.04%, в то время как у Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что LCCN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCCN.LASIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.26%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.86%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

30.54%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

26.25%

+1.63%

Сравнение комиссий LCCN.L и ASIL.L

LCCN.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCN.L и ASIL.L

Ни LCCN.L, ни ASIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCCN.L and ASIL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.29% for LCCN.L and 0.65% for ASIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCCN.L и ASIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор