Сравнение LCCMX с THIFX
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) and THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, LCCMX returned 4.26%/yr vs 2.44%/yr for THIFX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LCCMX charges 2.55%/yr vs 0.77%/yr for THIFX.
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и THIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у THIFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции THIFX по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.44% соответственно.
LCCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.26%
THIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам LCCMX и THIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 3.89% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 0.67% | 6.81% | 4.35% | 5.65% | -7.50% | -1.07% | 7.38% | 5.37% | 0.99% | 2.27% |
Correlation
The correlation between LCCMX and THIFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2005 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCCMX vs. THIFX — Ранг доходности на риск
LCCMX
THIFX
Сравнение LCCMX c THIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | THIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.42 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.25 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.68 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.40 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и THIFX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки THIFX в -10.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и THIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCCMX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -10.91% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -1.50% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -2.49% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -10.91% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -10.91% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.13% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.46% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и THIFX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) имеют волатильность 0.68% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCCMX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 1.55% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 2.27% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.25% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 2.66% | +3.69% |
Сравнение комиссий LCCMX и THIFX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии THIFX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и THIFX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности THIFX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.53% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 3.68% | 3.79% | 3.79% | 2.53% | 1.96% | 1.31% | 3.03% | 3.13% | 2.34% | 1.87% | 1.88% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
LCCMX and THIFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THIFX has higher volatility (0.70%) compared to LCCMX (0.68%). In terms of maximum drawdown, LCCMX dropped -24.57% vs THIFX's -10.91%.
LCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCCMX и THIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор