Сравнение LCAL.L с C500.L
LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LCAL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCAL.L returned 19.36%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности LCAL.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCAL.L торгуется в GBP, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCAL.L показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
LCAL.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.82%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAL.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 18.39% | 24.13% | 13.58% | 1.00% | -1.72% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between LCAL.L and C500.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.35 |
The correlation between LCAL.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAL.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
LCAL.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCAL.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAL.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.07 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -0.16 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAL.L и C500.L
Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAL.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -38.52% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -5.98% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -26.03% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -14.46% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -15.84% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.73% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAL.L и C500.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAL.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 1.65% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 5.11% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 6.66% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.85% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.85% | +3.24% |
Сравнение комиссий LCAL.L и C500.L
LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAL.L и C500.L
Ни LCAL.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCAL.L and C500.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
LCAL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор