PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с AASG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAL.L с AASG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and AASG.L (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCAL.L returned 9.02%/yr vs 8.98%/yr for AASG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for AASG.L.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и AASG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как AASG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AASG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCAL.L показывает доходность 30.19%, а AASG.L немного выше – 30.49%.

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

AASG.L

1 день
-1.81%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.49%
6 месяцев
31.20%
1 год
58.04%
3 года*
22.95%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAL.L и AASG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		30.49%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-8.42%

Correlation

The correlation between LCAL.L and AASG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between LCAL.L and AASG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAL.L и AASG.L

Секторы
LCAL.L
AASG.L

Технологии

45.2%
44.9%

Финансовые услуги

16.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Промышленность

7.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.1%

Здравоохранение

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Энергетика

2.1%
2.9%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.5%

Технологии

LCAL.L
45.2%
AASG.L
44.9%

Финансовые услуги

LCAL.L
16.4%
AASG.L
14.8%

Потребительский циклический сектор

LCAL.L
10.5%
AASG.L
10.6%

Промышленность

LCAL.L
7.1%
AASG.L
7.8%

Коммуникационные услуги

LCAL.L
6.9%
AASG.L
7.1%

Здравоохранение

LCAL.L
3.8%
AASG.L
3.2%

Сырьевые материалы

LCAL.L
3.0%
AASG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

LCAL.L
2.9%
AASG.L
2.5%

Энергетика

LCAL.L
2.1%
AASG.L
2.9%

Недвижимость

LCAL.L
1.3%
AASG.L
0.7%

Коммунальные услуги

LCAL.L
1.0%
AASG.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L
Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с HMXJ.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с IAPD.LAASG.L с ASDV.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с 500U.L

Доходность на риск

LCAL.L vs. AASG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c AASG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LAASG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.22

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.57

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.15

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

17.77

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. AASG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AASG.L равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и AASG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LAASG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и AASG.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке AASG.L в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и AASG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAL.LAASG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.12%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.46%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.56%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-28.57%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-11.02%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и AASG.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеют волатильность 8.53% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAL.LAASG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.29%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

15.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.34%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.70%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.56%

+0.46%

Сравнение комиссий LCAL.L и AASG.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AASG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и AASG.L

Ни LCAL.L, ни AASG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCAL.L and AASG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for AASG.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.20% for AASG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и AASG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор