PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBPH с PTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBPH с PTF

Последнее обновление 10 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Pharmaceuticals, Inc. (LBPH) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBPH или PTF.

Корреляция

Корреляция между LBPH и PTF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LBPH и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Pharmaceuticals, Inc. (LBPH) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
56.36%
9.42%
LBPH
PTF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBPH:

3.57

PTF:

1.27

Коэф-т Сортино

LBPH:

10.37

PTF:

1.80

Коэф-т Омега

LBPH:

2.34

PTF:

1.23

Коэф-т Кальмара

LBPH:

16.18

PTF:

2.01

Коэф-т Мартина

LBPH:

69.96

PTF:

7.65

Индекс Язвы

LBPH:

16.73%

PTF:

5.52%

Дневная вол-ть

LBPH:

327.67%

PTF:

33.23%

Макс. просадка

LBPH:

-82.95%

PTF:

-55.38%

Текущая просадка

LBPH:

0.00%

PTF:

-13.84%

Доходность по периодам

LBPH

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

56.36%

1 год

164.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTF

С начала года

-4.45%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

9.42%

1 год

41.32%

5 лет

21.35%

10 лет

18.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBPH и PTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBPH
Ранг риск-скорректированной доходности LBPH, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBPH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBPH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBPH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBPH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBPH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBPH c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Pharmaceuticals, Inc. (LBPH) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBPH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.651.27
Коэффициент Сортино LBPH, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.811.80
Коэффициент Омега LBPH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.23
Коэффициент Кальмара LBPH, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.042.01
Коэффициент Мартина LBPH, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.437.65
LBPH
PTF

Показатель коэффициента Шарпа LBPH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBPH и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.65
1.27
LBPH
PTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBPH и PTF

Ни LBPH, ни PTF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBPH
Longboard Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%

Просадки

Сравнение просадок LBPH и PTF

Максимальная просадка LBPH за все время составила -82.95%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBPH и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-13.84%
LBPH
PTF

Волатильность

Сравнение волатильности LBPH и PTF

Текущая волатильность для Longboard Pharmaceuticals, Inc. (LBPH) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что LBPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
12.16%
LBPH
PTF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab